Publicado el 29 de Marzo del 2010

Juan Pérez es un microempresario dedicado a la industria del calzado. Un día cualquiera decide acudir a su Entidad de Microcrédito a solicitar un préstamo, resignado a tener que esperar el dichoso “plazo de evaluación”. Sin embargo: ¡Oh, sorpresa!. ¡Es atendido de inmediato!. “¿Qué pasó?”, pregunta extrañado. Su analista le contesta: “es que hemos implementado una nueva herramienta de análisis: el Credit Scoring…”. Juan Pérez no entiende muy bien la explicación, pero igual se va contento. Lo importante es que lo han atendido rápido.

El Credit Scoring, herramienta que permite incrementar la velocidad de evaluación de los créditos y, de paso, reducir significativamente los costos de evaluación de los mismos, implementada con mucho éxito en entidades de crédito de varios países, entre ellos, el Banco Estado de Chile; lamentablemente, en el caso de las Entidades de Microcrédito del Perú, todavía se encuentra en fase de implementación. Sólo se conoce el caso de una Entidad que ya lo viene utilizando, pero de manera extraoficial se comenta que los resultados no le son aún favorables. ¿Pero, qué es el Credit Scoring?

El Credit Scoring es un modelo estadístico que utiliza dos componentes: la información interna de la empresa y la información del mercado. La información interna se obtiene de la base de datos histórica de las Entidades de Microcrédito; y la información externa, de las Centrales de Riesgo. Sobre esta data se evalúa el desempeño y características de los préstamos en el pasado, para pronosticar el comportamiento de los préstamos en el futuro. Si el pronóstico es favorable, se otorga el préstamo, como a Juan Pérez.

En el caso de la información acumulada en la base de datos (componente interno), ésta es segmentada en función a un grupo de variables, previamente seleccionadas, que permiten evaluar la capacidad de pago de la unidad económico – familiar del microempresario. Así podríamos encontrar variables, tales como: el segmento económico del negocio, la antigüedad en el rubro, el estado civil, el número de dependientes, la propiedad o no de la vivienda, etc. Por su parte, el comportamiento crediticio (préstamos vigentes y en default) asociado a cada segmento económico, permite determinar la voluntad de pago del deudor.

Por otro lado, las Centrales de Riesgo (componente externo), permiten complementar el comportamiento crediticio interno; y en el caso de prestatarios nuevos, ayudar a determinar la voluntad de pago.

Una vez determinadas todas las variables (internas y externas), la Entidad de Microcrédito procede a otorgar un puntaje a cada variable.

El resultado de la ponderación determinará la probabilidad de mora del potencial prestatario y el otorgamiento o no del crédito.

Sin embargo, no todo es perfecto: el Credit Scoring funciona sobre probabilidades, no por certezas y supone que el futuro será como el pasado. Asimismo, no toma en cuenta los ciclos económicos ni las crisis, donde todos los modelos fallan. Tampoco es interactivo.

Por otra parte, de existir concentración de clientes, el comportamiento del portafolio no será representativo.

Y lo más importante, no distingue las diferentes realidades de nuestro país, puesto que no es lo mismo evaluar a un microempresario de la costa, que de la sierra o la selva. La distancia, las costumbres, la competencia y la informalidad afectan de distintas maneras. Por lo que, la puntuación o dictamen que arroje el Credit Scoring bajo tales circunstancias, más que constituir un apoyo a la evaluación crediticia, podría resultar desfavorable, generando la posibilidad de rechazar operaciones cuando sean buenas y aprobar operaciones cuando sean malas (Errores Tipo I y II, respectivamente).

CONCLUSIÓN

Si bien el Credit Scoring es de gran utilidad, por contribuir a la rapidez en la evaluación crediticia y apoyar la reducción de los costos operativos; no debemos olvidar las observaciones antes planteadas y lo más importante, considerar en su elaboración nuestra realidad socio-económica. Como dijo un colega: “debemos tropicalizar adecuadamente los Credit Scoring”. Esperemos que la demora en su implementación sea por éste motivo.

Autor
Iván Lozano Flores

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