VII SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE "GESTIÓN DEL RIESGO DE MERCADO, LIQUIDEZ Y OPERACIONAL"

Fecha del evento: Martes 04 de enero del 2022

FECHAS:

Martes 04 de Enero del 2022: 7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)

Jueves 06 de Enero del 2022:7.00 pm a 10.00 pm (hora de Lima – Perú)

Sábado 08 de Enero del 2022: 3.00 pm a 6.00 pm (hora de Lima – Perú)

LUGAR:

Plataforma Zoom

DIRIGIDO A:

Ejecutivos y funcionarios de las Entidades Financieras y COOPAC de las áreas de riesgos, auditoría, contabilidad, negocios y finanzas, que contó con la participación de funcionarios de negocios, riesgos y auditoría del BBVA, Agrobanco, Edpyme Total Servicios Financieros y de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Santo Cristo de Bagazán (de Rioja), Kori (de Arequipa), Cabanillas Mañazo (de Juliaca)  y León XIII (de Trujillo).

LOGRO:

Al finalizar el curso, el participante podrá implementar las herramientas de gestión del riesgo de liquidez, operacional y de mercado, conforme a la exigencia regulatoria y buenas prácticas.

TEMARIO

Martes 04 de Enero:

RIESGO DE MERCADO

Riesgo cambiario

Modelos de Valor en Riesgo (VaR) en la gestión del riesgo cambiario

• Modelo Delta Normal (varianzas y covarianzas)
• Suavizamiento exponencial simple con factor de decaimiento (EWMA)
• Modelo Simulación Histórica
• Modelo Simulación Montecarlo

Conditional VaR

• Cobertura de riesgo cambiario

Forward de monedas

Riesgo precio

Valoración de cartera de inversiones

GAP contable y GAP duration

Jueves 06 de Enero:

RIESGO DE LIQUIDEZ

Método de LaR (liquidez en riesgo)
Anexo 15-A: Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez
Anexo 15-B: Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR Basilea III)

Sábado 08 de Enero:

RIESGO OPERACIONAL

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional
Tipos de eventos de pérdidas por riesgo operacional

Indicadores claves de riesgo (KRIs)
Construcción de la matriz de riesgos y controles

Desarrollo de caso