Fecha del evento: Martes 10 de octubre del 2023

FECHA:

Martes 10 de octubre del 2023, de 7.00 pm a 9.30 pm

Miércoles 11 de octubre del 2023, de 7.00 pm a 9.30 pm

Jueves 12 de octubre del 2023, de 7.00 pm a 9.30 pm

TEMARIO:

Resolución SBS 11356 – 2008: Reglamento para la Evaluación y Clasificación del deudor y la exigencia de Provisiones.

  • Criterios para calificación del deudor
  • Provisiones y garantías
  • Desarrollo de casos

Análisis de cosechas: Técnica cuantitativa para conocer el desempeño de los desembolsos de créditos mes a mes.

  • Definición
  • Indicadores de cosecha
  • Umbrales
  • Aplicaciones
  • Técnicas de construcción y análisis de tendencias

First Payment Default (FPD): Herramienta que complementa el análisis de cosechas y permite conocer el porcentaje de créditos (y en saldo) de un mes determinado, que incumplen en la fecha de pago de su primera cuota, respecto al total de créditos otorgados en dicho.

  • Definición
  • Indicadores de FPD
  • Umbrales
  • Aplicaciones

Matrices de transición: Herramienta que identifica el número de créditos (o saldo) que viene transitando de un estado de menor riesgo a otro de mayor riesgo, y viceversa.

  • Definición
  • Determinación de los tramos de los días de atraso
  • Escenarios de días de atraso
  • Técnicas de construcción y análisis de tendencias
  • Desarrollo de pronósticos de impacto en resultados

Costo por riesgo crediticio: Provisiones por incobrabilidad de créditos que generan por la cartera promedio, a lo largo de un período de tiempo.

  • Definición
  • Determinación del apetito y tolerancia

Análisis del gasto de provisiones: Variable que refleja la materialización del riesgo de crédito de una cartera, la misma que tiene un impacto directo en el Estado de Resultados.

  • Definición
  • Determinación de metas

Indicadores de sobreendeudamiento: Con el objetivo de evaluar el riesgo de sobreendeudamiento se evaluarán indicadores que alerten de este riesgo y un modelo de determinación del puntaje de riesgo de sobreendeudamiento.

Cálculo de la pérdida esperada y pérdida no esperada, por el método regulatorio, regresión logística y el programa Risk Simulation.

  • Cálculo de la probabilidad de incumplimiento (PD)
  • Construcción de la matriz de confusión
  • Determinación del punto óptimo de corte (cut off)

Introducción al Pricing.

FACILITADOR:

IVÁN LOZANO FLORES:

Experiencia laboral

  • Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
  • Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
  • Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
  • Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
  • Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
  • Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
  • Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
  • Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
  • Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte

Estudios

  • Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
  • Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
  • Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
  • Especialización en Gestión Integral de Riesgos en BURSEN
  • Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
  • Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.

Obras escritas

«Tecnología crediticia en microfinanzas»

«Evaluación de créditos de mediana empresa»

CONTACTO E INFORMES:

informe@cefomic.com
ilozanoflores@yahoo.es
nilozano@hotmail.com

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