SEMINARIO TALLER VIRTUAL DE «GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS», dictado a los principales funcionarios CAJA PRYMERA (de Lima, Perú)

Fecha del evento: Martes 12 de noviembre del 2024

FECHAS Y HORARIOS:

Martes 12 de noviembre del 2024: De 5.00 pm a 7.00 pm (hora de Lima – Perú)

Miércoles 13 de noviembre del 2024: De 5.00 pm a 7.00 pm (hora de Lima – Perú)

Jueves 14 de noviembre del 2024: De 5.00 pm a 7.00 pm (hora de Lima – Perú)

Viernes 15 de noviembre del 2024: De 5.00 pm a 7.00 pm (hora de Lima – Perú)

Lunes 18 de noviembre del 2024: De 5.00 pm a 7.00 pm (hora de Lima – Perú) 

DURACIÓN:

Diez (10) horas cronológicas.

LUGAR:

Aula virtual del portal web: www.elanalista.com

DIRIGIDO A:

Principales funcionarios de auditoría interna, riesgos, finanzas, legal, cobranzas y comercial de CAJA PRYMERA (de Lima, Perú)

TEMARIO:

MÓDULO 1: RIESGO CREDITICIO 

Resolución SBS 11356 – 2008: Reglamento para la Evaluación y Clasificación del deudor y la exigencia de Provisiones.

• Criterios para calificación del deudor
• Provisiones y garantías
• Desarrollo de casos

Análisis de cosechas: Técnica cuantitativa para conocer el desempeño de los desembolsos de créditos mes a mes.

• Definición
• Indicadores de cosecha
• Metodología para la determinación de los umbrales y el nivel de confianza óptimo
• Análisis de tendencias
• Desarrollo de caso práctico con data real

First Payment Default (FPD): Herramienta que complementa el análisis de cosechas y permite conocer el porcentaje de créditos (y en saldo) de un mes determinado, que incumplen en la fecha de pago de su primera cuota, respecto al total de créditos otorgados en dicho mes.

• Definición
• Indicadores de FPD
• Umbrales
• Desarrollo de caso práctico con data real

Matrices de transición: Herramienta que identifica el número de créditos (o saldo) que viene transitando de un estado de menor riesgo a otro de mayor riesgo, y viceversa.

• Definición
• Determinación de los tramos de los días de atraso
• Escenarios de días de atraso
• Desarrollo de caso práctico con data real
• Proyección de las provisiones por incobrabilidad de créditos con las matrices de transición

Costo por riesgo crediticio: Provisiones por incobrabilidad de créditos que genera la cartera promedio, a lo largo de un período de tiempo.

• Definición
• Determinación del apetito al costo por riesgo crediticio
• Desarrollo de caso práctico con data real

Determinación de la meta de provisiones por incobrabilidad de créditos: Variable que refleja la materialización del riesgo de crédito de una cartera, la misma que tiene un impacto directo en el Estado de Resultados.

• Definición
• Determinación de la meta de provisiones por incobrabilidad de créditos a partir del apetito al costo por riesgo crediticio

Análisis de indicadores de calidad de cartera: Estos indicadores permiten evaluar si los resultados de la colocación de créditos vienen gestionándose acorde a la estrategia de la alta dirección.

Determinación de la probabilidad de incumplimiento a través de un modelo de regresión logística.

• Cálculo de la probabilidad de incumplimiento (PD)
• Construcción de la matriz de confusión
• Determinación del punto óptimo de corte (cut off)
• Desarrollo de caso práctico

MÓDULO 2: RIESGO DE MERCADO

Riesgo de tipo de cambio

• Modelo Delta Normal (varianzas y covarianzas)
• Modelo Simulación Histórica
• Modelo Simulación Montecarlo
• Conditional VaR
• Metodología EWMA
• Forward de divisas 

Riesgo de tasa de interés estructural (riesgo de balance)

• Gap de duraciones
• Gap de Convexidad
• Gap de Reprecio
• Anexo 7: Medición del Riesgo de Tasa de Interés (GeR, VPR)

MÓDULO 3: RIESGO DE LIQUIDEZ 

• Método de LaR (liquidez en riesgo)
• Anexo 15-A: Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez
• Anexo 15-B: Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR Basilea III)
• Anexo 16-A: Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento (Gaps de liquidez)

MÓDULO 4: GESTIÓN DE COBRANZA

• Planificación
  • Importancia
  • Tener información, plantear un objetivo, decidir en función de la planeación y no de la improvisación.
• Detección de intereses y posiciones
  • Modelo HOA
• Desarrollo de soluciones
• Matriz de Actitud / Solvencia
• Negociación
  • Asertividad
  • Estilos de comunicación (estructurado, idealista, emocional y directo)
  • Manejo de objeciones
• Acuerdo – cierre
• Seguimiento