SEMINARIO TALLER «HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO», dictado en la ciudad de Ica a los supervisores de riesgo crediticio y gerentes regionales de CAJA ICA (de Ica, Perú)

FECHAS Y HORARIOS:

Viernes 06 de diciembre del 2024: De 2.30 pm a 6.30 pm (hora de Lima – Perú)

Sábado 07 de diciembre del 2024: De 9.00 am a 1.00 pm (hora de Lima – Perú)

DURACIÓN:

Ocho (08) horas cronológicas.

LUGAR:

Auditorio de la Tienda Castrovirreyna de CAJA ICA.

DIRIGIDO A:

Supervisores de Riesgo Crediticio, Gerentes Regionales y Gerentes de la Red de Tiendas de la Región Ica, de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica – CAJA ICA.

LOGRO:

Al finalizar el curso, el participante conoce y mide el impacto de la morosidad en el Estado de Resultados, a través del uso de las herramientas de evaluación del riesgo crediticio.

TEMARIO:

Resolución SBS 11356 – 2008: Reglamento para la Evaluación y Clasificación del deudor y la exigencia de Provisiones.

Criterios para calificación del deudor

Provisiones y garantías

Desarrollo de casos

Riesgo Crediticio

Definición

Análisis de cosechas: Técnica cuantitativa para conocer el desempeño de los desembolsos de créditos mes a mes.

Definición

Indicadores de cosecha

Metodología para la determinación de los umbrales y el nivel de confianza óptimo

Análisis de tendencias

Proyecciones

Desarrollo de caso práctico con data real

First Payment Default (FPD): Herramienta que complementa el análisis de cosechas y permite conocer el porcentaje de créditos (y en saldo) de un mes determinado, que incumplen en la fecha de pago de su primera cuota, respecto al total de créditos otorgados en dicho mes.

Definición

Indicadores de FPD

Umbrales

Desarrollo de caso práctico con data real

Matrices de transición: Herramienta que identifica el número de créditos (o saldo) que viene transitando de un estado de menor riesgo a otro de mayor riesgo, y viceversa.

Definición

Determinación de los tramos de los días de atraso

Escenarios de días de atraso

Desarrollo de caso práctico con data real

Proyección de las provisiones por incobrabilidad de créditos con las matrices de transición

Costo por riesgo crediticio: Provisiones por incobrabilidad de créditos que genera la cartera promedio, a lo largo de un período de tiempo.

Definición

Determinación del apetito al costo por riesgo crediticio

Desarrollo de caso práctico con data real

Determinación de la meta de provisiones por incobrabilidad de créditos: Variable que refleja la materialización del riesgo de crédito de una cartera, la misma que tiene un impacto directo en el Estado de Resultados.

Definición

Determinación de la meta de provisiones por incobrabilidad de créditos a partir del apetito al costo por riesgo crediticio.

Indicadores de sobreendeudamiento: Con el objetivo de evaluar el riesgo de sobreendeudamiento se evaluarán indicadores que alerten de este riesgo, así como un modelo de determinación del puntaje de riesgo de sobreendeudamiento.

Análisis de indicadores de calidad de cartera y gestión de límites internos: Estos indicadores permiten evaluar si los resultados de la colocación de créditos vienen gestionándose acorde a la estrategia de la alta dirección.

Indicadores de alerta temprana: Permiten monitorear el desarrollo crediticio de cada deudor de forma individual e identificar oportunamente a los deudores con potenciales problemas de pago en el futuro.

Método de los «k» vecinos más cercanos (KNN) para proyectar el pago o no pago de un potencial un deudor.

Determinación de la probabilidad de incumplimiento a través de un modelo de regresión logística.

Cálculo de la probabilidad de incumplimiento (PD)

Construcción de la matriz de confusión

Determinación del punto óptimo de corte (cut off)

Desarrollo de caso práctico

CERTIFICADOS:

IVÁN LOZANO FLORES:

Experiencia laboral

• Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
• Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
• Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
• Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
• Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
• Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
• Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
• Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
• Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte

Estudios

• Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
• Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
• Especialización en Gestión Integral de Riesgos en Pacífico Business School.
• Especialización en Gestión Integral de Riesgos en BURSEN – BVL
• Especialización en Gestión en Microfinanzas en la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
• Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.

Obras escritas

«Tecnología crediticia en microfinanzas»

«Evaluación de créditos de mediana empresa»

«Gestión de Riesgos Financieros en Microfinancieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito»

«Matemáticas Financieras»

CONTACTO E INFORMES:

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